O que é o spread entre corretoras
O spread entre corretoras é a diferença de preço de um mesmo ativo em duas corretoras. Ele surge quando a liquidez, as taxas e as taxas de funding diferem entre as corretoras, e as operações de arbitragem o fazem diminuir.
Spreads entre corretoras
Maiores spreads de abertura
Ver tudo| Moeda | Preço | Perna comprada | Preço | Perna vendida | Spread de abertura | Taxa de funding líquida 8h | Volume 24h |
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Dados de
Spread de abertura e spread de fechamento
O Open spread usa os preços executáveis na abertura: o melhor preço de venda na perna comprada e o melhor preço de compra na perna vendida. O Close spread usa os preços executáveis no fechamento: o melhor preço de compra na perna comprada e o melhor preço de venda na perna vendida. Calcular pelo preço médio superestima o spread de abertura e subestima o spread de fechamento.
Causas do spread
Diferenças de liquidez, tarifas, taxa de financiamento, status de depósito e saque e data de listagem podem manter os preços dos dois lados separados por algum tempo.
Operação de spread
Fique Long onde o preço é menor e Short onde é maior, ao mesmo tempo, e depois feche posição em ambas quando o spread se estreitar. O resultado é aproximadamente o spread de abertura menos o spread de fechamento, descontadas as taxas.
Estruturas
Perpétuo contra perpétuo, Spot Long contra perpétuo Short, ou perpétuo Long contra Spot Short, entre duas corretoras ou dentro de uma só.
Dados no Z Market Lab
Z Market Lab compara o mesmo ativo entre corretoras centralizadas, DEXs perpétuos e spot na blockchain, com histórico de spread e avisos de deslistagem em cada oportunidade.