O PnL da combinação não corresponde ao que a Corretora mostra
O PnL de uma combinação conta apenas as execuções e a posição dessa combinação. A corretora mostra a conta inteira. Os dois são medidos de forma diferente, então os números não vão corresponder linha a linha.
Onde há diferenças
Escopo: uma conta pode atender a mais de uma combinação. As ordens que você faz manualmente na corretora não pertencem a nenhuma combinação e não entram no PnL da combinação.
Componentes: PnL líquido = lucro de spread − taxas de negociação + rebate de taxas + taxa de funding − juros de empréstimo − taxas de rede.
Funding: contabilizado em cada momento de liquidação a partir da posição lógica da própria combinação, do seu custo médio e da taxa do período. O extrato da corretora totaliza a conta e o mercado ao preço da liquidação. Quando a posição lógica e a posição real diferem, o funding também difere.
Taxas: as taxas de negociação são contabilizadas pelo valor do registro de execução, incluindo quaisquer outras cobranças que o registro contenha. Uma taxa negativa que a corretora paga na hora da execução também conta aqui. rebate de taxas é calculado separadamente a partir da proporção de rebate de taxas e do retorno por volume negociado que você define na conta, e não aparece no extrato da corretora. Quando um registro de execução não tem taxa ou falta um preço de conversão, nada é estimado; o PnL líquido passa a ser um subtotal das partes conhecidas.
Juros de empréstimo: para uma perna spot com margem, calculados a partir da posição lógica e do custo médio em cada momento de cobrança de juros da corretora. O extrato da corretora mostra os juros efetivamente cobrados da conta, portanto os dois podem diferir.
Taxas de rede: o que as trocas on-chain pagam à blockchain. São um item separado e não aparecem no extrato da corretora.
Ponto de partida: se você marcou Reiniciar PnL a partir de agora ao escolher Redefinir para a combinação, o PnL exibido começa a partir desse momento.
Como conferir
Na página Contas, selecione Reconciliação e confirme que a posição lógica da combinação e a posição real correspondem. Se diferirem, resolva isso primeiro; veja O que fazer com um alerta de diferença de posição.
Para ver o funding registrado em cada período, abra PnL em Log da combinação. Os totais diários de todas as combinações ficam em Liquidações de funding, em Diário, na página Estatísticas.
Ao comparar com o extrato de funding da corretora, lembre-se da diferença: a combinação usa o custo médio e a corretora usa o preço da liquidação.