Spread de abertura vs spread de fechamento
O spread de abertura é o spread que você captura ao abrir posição agora. O spread de fechamento é o spread que você cede ao fechar posição agora. O spread de ida e volta é a distância entre os dois.
Como é calculado
| Nome | Fórmula |
|---|---|
| Open spread | (melhor preço de compra da perna vendida − melhor preço de venda da perna comprada) ÷ melhor preço de venda da perna comprada |
| Close spread | (melhor preço de venda da perna vendida − melhor preço de compra da perna comprada) ÷ melhor preço de compra da perna comprada |
| round-trip spread | Valor absoluto da diferença entre o spread de fechamento e o spread de abertura |
No produto
Os três estão no monitor de mercado do Z Market Lab e podem ser usados em filtros e alertas. No ZML Trade, os campos “Gatilho de abertura” e “Gatilho de fechamento” são calculados com o preço pelo qual cada perna seria de fato executada. Para a perna a mercado, usa-se o melhor preço da contraparte. Para a perna com ordem limitada no livro, usa-se o preço da ordem.
Como interpretar
Em qualquer momento, o spread de fechamento é igual ou superior ao spread de abertura. O spread de ida e volta é o que você cederia ao abrir posição e fechar posição de uma só vez. Quanto menor ele for, menos o spread precisa cair.