Спред открытия позиции и спред закрытия позиции
Спред открытия позиции — это спред, который вы получаете, если откроете позицию сейчас. Спред закрытия позиции — это спред, которым вы жертвуете, если закроете позицию сейчас. Спред полного цикла — это расстояние между ними.
Как рассчитывается
| Название | Формула |
|---|---|
| Open spread | (лучшая цена покупки шорт-ноги − лучшая цена продажи лонг-ноги) ÷ лучшая цена продажи лонг-ноги |
| Close spread | (лучшая цена продажи шорт-ноги − лучшая цена покупки лонг-ноги) ÷ лучшая цена покупки лонг-ноги |
| round-trip spread | Абсолютное значение разности между спредом закрытия позиции и спредом открытия позиции |
В продукте
Все три показателя есть в мониторинге рынка Z Market Lab, по ним можно фильтровать и настраивать оповещения. В ZML Trade «Срабатывание открытия позиции» и «Срабатывание закрытия позиции» рассчитываются по цене, по которой фактически исполнится каждая нога: для рыночной ноги берётся лучшая цена встречной стороны, для ноги с выставленным ордером — цена этого ордера.
Как интерпретировать
В любой момент спред закрытия позиции не меньше спреда открытия позиции. Спред полного цикла — это то, чем вы пожертвуете, если откроете позицию и сразу закроете позицию. Чем он меньше, тем меньше должен снизиться спред.