PnL комбинации не совпадает с тем, что показывает биржа
PnL комбинации учитывает только собственные исполнения и позицию этой комбинации. Биржа показывает весь счёт. Две стороны считаются по-разному, поэтому цифры не совпадают по каждой сделке.
Где различаются способы подсчёта
Область действия: один аккаунт может обслуживать сразу несколько комбинация. Ордера, которые вы размещаете вручную на бирже, не относятся ни к одной комбинации и не учитываются в PnL комбинации.
Состав: чистый PnL = прибыль от спред − торговые комиссии + ребейт + плата за финансирование − проценты по займу − комиссии сети.
Финансирование: учитывается в каждый момент расчёта исходя из логическая позиция самой комбинации, её средней стоимости и ставки за соответствующий период. Выписка биржи суммирует данные по аккаунту и рынку по цене на момент расчёта. Когда логическая позиция комбинации и фактическая позиция расходятся, финансирование тоже расходится.
Комиссии: торговые комиссии учитываются по сумме из записи об исполнении, включая любые другие сборы, которые содержит запись. Отрицательная комиссия, которую биржа выплачивает при исполнении, тоже учитывается здесь. ребейт рассчитывается отдельно по доле ребейта и ребейту за объём, которые вы задали для аккаунта, и в выписке биржи не отображается. Если в записи об исполнении нет комиссии или отсутствует цена конвертации, оценка не выполняется; тогда чистый PnL — это промежуточный итог по известным частям.
Проценты по займу: для маржинальной спот-ноги рассчитываются по логической позиции комбинации и средней стоимости в каждый момент начисления процентов биржей. В выписке биржи показаны проценты, фактически списанные с аккаунта, поэтому значения могут отличаться.
Комиссии сети: плата блокчейну за ончейн-свопы. Это отдельная статья, в выписке биржи её нет.
Точка отсчёта: если при выборе «Сброс» для комбинации вы отметили «Считать PnL заново с этого момента», отображаемый PnL комбинации начинается с этого момента.
Как проверить
На странице Аккаунты выберите Сверка и убедитесь, что позиции комбинации и фактические позиции совпадают. Если они различаются, сначала разберитесь с этим; см. Что делать при оповещении о расхождении позиций.
Чтобы увидеть финансирование, учтённое за каждый период, откройте PnL в разделе Журнал комбинации. Итоги по дням для всех комбинаций находятся в Расчёты по финансированию в День на странице Статистика.
При сравнении с выпиской биржи по финансированию учитывайте разницу: комбинация считает по средней себестоимости, биржа — по цене на момент расчёта.