Что такое разница между ногами
Разница в объёме между двумя ногами. Любой разрыв означает направленную открытую позицию: избыточная часть не хеджируется другой ногой.
В продукте
ZML Trade выставляет обе ноги одним ордером как комбинация и удерживает leg gap в пределах одного ордера. Если одна нога исполняется первой, отстающая нога догоняет её. Ноги с режимом «Рыночный» и «Только мейкер, догон по рынку» добирают объём ордером IOC. Нога с режимом «Только мейкер» ждёт исполнения лимитного ордера, и всё это время опережающая нога приостанавливает наращивание позиции.
Как читать
Разрыв ног должен появляться лишь ненадолго, пока ордера находятся в работе. Если исполнение ноги с режимом «Только мейкер» не происходит, разрыв сохраняется. Если переключить эту ногу на «Только мейкер, догон по рынку», она закроет разрыв по рынку — ценой комиссии тейкера и проскальзывание. См. Основные риски арбитража.