Перейти к основному содержанию
НачатьОткрыть мониторинг рынка

Арбитраж ставки финансирования и межбиржевого спреда

Для арбитражников: сравнивайте спреды и ставки финансирования на разных биржах в реальном времени, с оповещениями, когда выполняются ваши условия. Отправляйте выбранные сделки в ZML Trade на своём сервере — он открывает и закрывает позицию на обе ноги сразу.

Бесплатно, регистрация не требуется

Биржи и рынки

20
Охваченные биржи
20,017
Рынки
32,547
Арбитражные возможности

Данные на

Классы активов

  • Криптоактив
  • Акции
  • ETF
  • Индекс
  • Сырьевые товары
  • Валютный рынок

Тип арбитража

  • Межбиржевой арбитраж
  • Обратный арбитраж спот — бессрочный контракт
  • Арбитраж спот-бессрочные контракты

Мониторинг межбиржевых спредов

Цены одного актива сравниваются в реальном времени на централизованных биржах, DEX бессрочных контрактов и ончейн-споте. Для каждой возможности указаны обе ноги, направление и два спреда — для открытия и для закрытия позиции.

  • Сохраните монету и порог как вкладку возможностей, и вы получите оповещение, когда условие выполняется.
  • Для каждой возможности есть графики истории спреда открытия позиции, спреда закрытия позиции и чистой ставки финансирования, так что вы можете увидеть, как сегодняшний спред соотносится с прежними.
  • Если одна нога теряет связь, спред замораживается и помечается, а старые котировки не выдаются за актуальные.
  • Проверенные объявления о делистинге отмечаются на затронутых возможностях.

Сравнение ставок финансирования

Биржи рассчитывают финансирование с разными интервалами. Z Market Lab приводит каждую ставку к 8 часам и сравнивает их рядом, выделяя монеты с наибольшей межбиржевой разницей финансирования.

  • Исторические ставки финансирования с непрерывными графиками, даже если биржа меняет интервал финансирования.
  • Показывает обратный отсчёт до расчёта и накопленную разницу ставок финансирования за несколько дней.
  • Бессрочные контракты на акции, индексы, сырьевые товары и валюты сравниваются в одной таблице.

Обе ноги выставляются вместе

Отправьте возможность в ZML Trade одним кликом, и комбинация будет создана сразу, без открытия позиции. После того как вы зададите спреды открытия и закрытия позиции и возобновите открытие, обе ноги будут открываться и закрываться вместе на вашем собственном сервере. Использование бесплатное, без подписки.

  • Когда одна нога исполняется первой, вторая нога автоматически следует за ней, а разрыв между ногами показывается в реальном времени.
  • Каждая нога может быть рыночной или «только мейкер». Цена ордера следует за книгой ордеров, а другая нога следует после исполнения.
  • По мере сокращения дистанции до ликвидации комбо перестаёт открывать новые позиции, а затем переходит в режим «только сокращение». При включённом режиме «автоматическое сокращение» обе лонг-нога и шорт-нога сокращаются вместе по рынку.
  • Позиции остаются раздельными, даже если одним аккаунтом пользуются несколько комбинаций, и постоянно сверяются с фактическими позициями на бирже.

Руководства по стратегиям

Каждое руководство посвящено одной дельта-нейтральной стратегии: как настроить обе ноги, за какими числами следить, как вести мониторинг и в чём заключаются риски.

Арбитраж ставок финансирования

Держите равные и противоположные позиции на двух рынках с разными ставками финансирования. Движения цены взаимно компенсируются, а доход или расход позиции определяется разницей ставок финансирования двух сторон.

Арбитраж межбиржевого спреда

Берите лонг там, где цена ниже, и шорт там, где она выше, выставляя обе ноги одновременно; закрывайте позицию, когда спред сужается, — сужение и есть ваша прибыль.

Арбитраж спот-бессрочные контракты

Торговля разницей между бессрочным контрактом и его спотовым рынком. Когда бессрочный контракт торгуется дороже, купите спот и откройте шорт по бессрочному контракту; когда дешевле, поменяйте ноги местами.

Хеджирование

Компенсируйте ценовой риск одной позиции равной и противоположной позицией. Совокупная позиция сохраняет стоимость при движении цены, за исключением базиса и финансирования.

API-ключи

Ваши API-ключи хранятся в зашифрованном виде на вашем собственном сервере. Они никогда не передаются в ZML и не проходят через него, а у ZML нет доступа для входа на ваш сервер.

Разрешения

Нужны только права на чтение и торговлю, а также на перевод, если вы пользуетесь переводами. Права на вывод средств никогда не нужны и не используются.

Средства

ZML никогда не хранит ваши средства. Они остаются на ваших собственных аккаунтах на биржах.

Устранение неполадок

Стоит ли что-нибудь пользоваться Z Market Lab?

Просмотр данных и оповещения бесплатны. Про повышает лимиты на вкладки возможностей, число одновременно открытых страниц рынков в реальном времени и количество дней истории кривых, а также поддерживает отправку в Telegram и Feishu. ZML Trade можно использовать бесплатно, без подписки.

Нужно ли регистрироваться, чтобы смотреть данные?

Нет. Спреды и ставки финансирования на разных биржах можно смотреть сразу и бесплатно. Чтобы отправлять возможности в ZML Trade, нужно войти в Z Market Lab, регистрация бесплатная.

Как связаны Z Market Lab и ZML Trade?

Z Market Lab — это мониторинг рынка: в браузере он показывает спреды и ставки финансирования на разных биржах. ZML Trade — арбитражный бот, который работает на вашем сервере и открывает и закрывает позиции сразу на обеих ногах. Каждый работает самостоятельно; после сопряжения вы можете отправлять возможности из мониторинга в ZML Trade.

Проходят ли мои API-ключи через ZML?

Нет. Ключи хранятся в зашифрованном виде на вашем собственном сервере и не передаются в ZML. Размещение ордеров и переводы выполняет ZML Trade на вашем сервере, на добавленных вами биржевых счетах.

Будет ли ZML хранить мои средства или давать торговые рекомендации?

Нет. ZML не хранит ваши средства и не даёт инвестиционных рекомендаций. Сделки исполняются по заданным вами параметрам, риск несёте вы.

Что нужно для развёртывания ZML Trade?

Собственный сервер. Установка выполняется одной командой. Можно также сначала попробовать онлайн.

Начните с мониторинга рынка

Спреды и ставки финансирования обновляются в реальном времени. Бесплатно, учётная запись не нужна.