Kinh doanh chênh lệch tỷ lệ funding

Hai nhánhSao chép liên kết đến mục này

Short vĩnh cửu có tỷ lệ funding cao hơn. Long hợp đồng vĩnh cửu có tỷ lệ thấp hơn, hoặc Long Spot. Cả hai nhánh có quy mô bằng nhau. Tỷ lệ funding là gì giải thích cách phí funding được thanh toán.

Mở, nắm giữ và đóng vị thếSao chép liên kết đến mục này

1. 1.

   Mở vị thế: mở vị thế khi chênh lệch tỷ lệ funding duy trì qua nhiều kỳ và chênh lệch giá mở vị thế không ăn mất khoản thu funding kỳ vọng.

2. 2.

   Nắm giữ: mỗi sàn thanh toán funding theo lịch riêng. Hãy tính cả khoản nhận và khoản trả của cả hai nhánh.

3. 3.

   Đóng vị thế: đóng vị thế khi chênh lệch tỷ lệ funding thu hẹp hoặc đảo chiều. Chênh lệch giá đóng vị thế có lợi cũng là lý do để đóng vị thế sớm.

Arbitrage tỷ lệ funding có thể kiếm được bao nhiêu?Sao chép liên kết đến mục này

Không có con số cố định. Trong suốt thời gian giữ vị thế, kết quả là chênh lệch tỷ lệ funding giữa hai nhánh cộng dồn qua mọi kỳ, trừ đi chênh lệch giá, phí và trượt giá đã trả khi mở vị thế và đóng vị thế. Nhánh Spot không trả cũng không nhận funding. Ba yếu tố quyết định kết quả: chênh lệch tỷ lệ funding rộng đến đâu và kéo dài bao nhiêu kỳ; bạn trả bao nhiêu chênh lệch giá và phí để mở vị thế và đóng vị thế; và quy mô vị thế bạn có thể giữ, bị giới hạn bởi độ sâu, ký quỹ và liquidation distance. Con số quy đổi theo năm chỉ là nhân chênh lệch hiện tại lên một năm. Tỷ lệ thay đổi mỗi kỳ, và khoản bạn nhận hay trả là khoản được thanh toán mỗi kỳ.

Chênh lệch tỷ lệ funding hiện tại của từng đồng coin và tổng đã thanh toán trong 7 ngày qua nằm ở tab Arbitrage giữa các sàn của trang Tỷ lệ funding trong Z Market Lab.

Đọc thêm: cách arbitrage phòng hộ tạo ra lợi nhuận và funding được thanh toán bao lâu một lần và cách quy đổi theo năm.

Chỉ số chínhSao chép liên kết đến mục này

Giao dịch chênh lệch giá theo tỷ lệ funding có những rủi ro nào?Sao chép liên kết đến mục này

• Đảo chiều funding: Tỷ lệ funding thay đổi theo từng kỳ. Khi chênh lệch funding thu hẹp hoặc đảo chiều, vị thế chuyển từ nhận funding sang trả funding.

• Thanh lý: Mỗi nhánh vĩnh cửu có ký quỹ riêng. Biến động mạnh có thể khiến nhánh thua lỗ bị thanh lý, trong khi khoản lời nằm ở sàn khác và không thể bù đắp cho nhánh này.

• Lệch nhánh: Nếu một nhánh khớp lệnh còn nhánh kia thì không, vị thế sẽ chịu rủi ro theo hướng giá cho đến khi leg gap thu hẹp.

• Trượt giá: Khi sổ lệnh mỏng, lệnh thị trường khớp lệnh xuyên qua nhiều mức giá và chênh lệch giá khớp thấp hơn chênh lệch giá niêm yết.

• Rủi ro sàn giao dịch: Vốn nằm trên hai sàn. Bất kỳ sàn nào cũng có thể tạm dừng rút tiền, gặp sự cố API, hủy niêm yết một thị trường hoặc mất khả năng thanh toán.

Xem rủi ro của arbitrage là gì để biết giải thích đầy đủ hơn.

Dữ liệu trong Z Market LabSao chép liên kết đến mục này

Trang tỷ lệ funding liệt kê nhánh Long và nhánh Short cho mỗi đồng coin theo chênh lệch funding đã quy đổi về cùng một kỳ, kèm chênh lệch funding tích lũy nhiều ngày, thời gian đến lần kết toán tiếp theo và lịch sử funding.

Trang tỷ lệ funding chỉ dùng để xem. Để nhận cảnh báo khi điều kiện được thỏa mãn, hãy lưu điều kiện thành tab cơ hội trong Giám sát thị trường. Cách thiết lập xem tại Cách thiết lập thông báo và cảnh báo.

Thực hiện trong ZML TradeSao chép liên kết đến mục này

Trade mở vị thế và đóng vị thế cả hai nhánh như một tổ hợp, vĩnh cửu với vĩnh cửu hoặc Spot với vĩnh cửu. Tại mỗi lần thanh toán, funding được ghi vào PnL dựa trên vị thế logic của tổ hợp, giá vốn trung bình và mức phí của kỳ đó, nên có thể chênh lệch đôi chút so với số tiền sàn giao dịch thực tế thu hoặc trả. Khi đã đặt cảnh báo Phí funding đã trả, Trade sẽ thông báo cho quý vị khi tỷ lệ funding ròng, quy đổi theo 8 giờ, là một khoản chi phí ít nhất bằng giá trị quý vị đã đặt.

Tham số trình bày từng thiết lập của tổ hợp. Kiểm soát rủi ro trình bày liquidation distance và chênh lệch giữa các nhánh.