Was ist ein Spread im Arbitrage-Handel
Die Preisdifferenz desselben Vermögenswerts zwischen zwei Märkten, in Prozent. Die beiden Märkte können zwei Börsen sein oder Spot und Perpetual-Kontrakt derselben Börse.
Im Produkt
Der Marktmonitor in Z Market Lab zeigt für jede Chance „Positionseröffnungs-Spread“ und „Positionsschließungs-Spread“ an. Beide beruhen auf dem besten Bid und Ask, zu denen eine Ausführung sofort möglich ist, mit dem Preis des Long-Legs als Nenner. Eine Kombination in ZML Trade richtet sich beim Eröffnen und Schließen nach dem Spread: Sie wird bei „Eröffnungsauslöser“ eröffnet und bei „Schließauslöser“ geschlossen.
So lesen Sie ihn
Ist Open spread positiv, liegt der Preis, zu dem Sie auf dem Short-Leg verkaufen können, über dem Preis, zu dem Sie auf dem Long-Leg kaufen können. „Funding-Differenz“ ist die Differenz der Finanzierungsrate zweier Märkte und damit eine eigene, davon getrennte Kennzahl. Siehe Was ist ein börsenübergreifender Spread und Spread Hin und zurück.