Positionseröffnungs-Spread vs. Positionsschließungs-Spread: Was ist der Unterschied?
Der Positionseröffnungs-Spread ist der Spread, den Sie erzielen, wenn Sie jetzt eine Position eröffnen. Der Positionsschließungs-Spread ist der Spread, den Sie aufgeben, wenn Sie jetzt die Position schließen. Der Spread Hin und zurück ist der Abstand zwischen beiden.
Berechnung
| Name | Formel |
|---|---|
| Open spread | (Bester Geldkurs des Short-Legs − Bester Briefkurs des Long-Legs) ÷ Bester Briefkurs des Long-Legs |
| Close spread | (Bester Briefkurs des Short-Legs − Bester Geldkurs des Long-Legs) ÷ Bester Geldkurs des Long-Legs |
| round-trip spread | Absoluter Betrag der Differenz zwischen Positionsschließungs-Spread und Positionseröffnungs-Spread |
Im Produkt
Alle drei Werte finden Sie im Marktmonitor von Z Market Lab. Sie können sie für Filter und Benachrichtigungen verwenden. In ZML Trade berechnen „Eröffnungsauslöser“ und „Schließauslöser“ die Werte mit dem Preis, zu dem jedes Leg tatsächlich ausgeführt würde: bei einem Leg mit Marktorder der beste Preis der Gegenseite, bei einem Leg mit Post-only-Order der Orderpreis.
Interpretation
Zu jedem Zeitpunkt liegt der Positionsschließungs-Spread auf oder über dem Positionseröffnungs-Spread. Der Spread Hin und zurück ist das, was Sie aufgeben würden, wenn Sie sofort eine Position eröffnen und wieder schließen. Je kleiner er ist, desto weniger muss der Spread fallen.