Borsalar arası spread arbitrajı
Borsalar arası spread arbitrajı, fiyatın daha düşük olduğu borsada long, daha yüksek olduğu borsada short pozisyon açar. İki bacak aynı anda gerçekleşir. Getiri, iki fiyatın birbirine yakınsamasından gelir.
Borsalar arası spread'ler
En geniş pozisyon açılış spreadleri
Tümünü görüntüle| Coin | Fiyat | Long bacak | Fiyat | Short bacak | Pozisyon açılış spreadi | Net fonlama oranı 8s | 24 saatlik hacim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veri zamanı:
İki bacaklı yapı
Aynı varlık, eşit büyüklük: fiyatın düşük olduğu borsada long, yüksek olduğu borsada short. Bacaklar sürekli ile sürekli ya da Spot ile sürekli şeklindedir. spread hesaplamasını Borsalar arası spread nedir sayfası açıklar.
Pozisyon açma, tutma ve kapatma
Giriş: pozisyon açılış spreadi, yürütülebilir fiyatlarda hem girişte hem çıkışta her iki bacağın ücretlerini karşıladığında pozisyon açın.
Tutma: Pozisyon açık kaldığı sürece sürekli bacaklar fonlama ücreti hesaplaşmasını sürdürür; bu da sonucu artırır veya azaltır.
Çıkış: pozisyon kapanış spreadi hedefinize ulaştığında pozisyonu kapatın.
Sonuç ve maliyetler
Sonuç kabaca pozisyon açılış spreadi ile pozisyon kapanış spreadi arasındaki farktır; ücretler düşülür, fonlama eklenir veya çıkarılır. Her iki bacak girişte ve çıkışta ayrı ayrı ücret öder; bu da dar bir spreadi tüketebilir.
İlgili okumalar: baz ve spread yakınsaması ve riskten korunmalı arbitraj nasıl kazandırır.
Temel metrikler
| Temel metrikler | |
|---|---|
| Open spread | Yürütülebilir fiyatlarda ölçülür: long bacakta en iyi satış, short bacakta en iyi alış fiyatı. |
| Close spread | Pozisyonu kapatabileceğiniz spread: long bacakta en iyi alış, short bacakta en iyi satış fiyatı. |
| Derinlik ve hacim | Emir defteri derinliği, hacim ve açık pozisyon her bacağın ne kadar büyüklük alabileceğini belirler. |
| Ücretler ve komisyon iadeleri | Her iki bacakta piyasa yapıcı (maker) ve piyasa alıcı (taker) ücretleri ile komisyon iadeleri, hesap bazında. |
| Fonlama oranı | Her iki bacağın fonlama oranı değerini tek döneme normalize ederek karşılaştırın; her borsanın uzlaşma dönemine ve oran sınırına da bakın. |
| Listeden çıkarma ve bakım | Herhangi bir bacakta listeden çıkarma veya bakım penceresi erken çıkışa zorlar. |
Başlıca riskler
Spread genişlemesi: Girişten sonra spread veya baz daha da genişleyebilir. Pozisyon, yakınsayana kadar gerçekleşmemiş zarar gösterir.
Bacak farkı: Bir bacak gerçekleşip diğeri gerçekleşmezse, pozisyon leg gap kapanana kadar yönlü maruziyet taşır.
kayma: İnce bir emir defterinde piyasa emirleri birden çok kademeden gerçekleşir ve gerçekleşen spread, kote edilen spread'in altında kalır.
Ücretler: Giriş ve çıkışta her iki bacaktaki piyasa alıcı (taker) ücretleri dar bir spread'i tüketebilir.
Borsa riski: Fonlar iki borsada tutulur. Bunlardan herhangi biri para çekmeyi durdurabilir, API kesintisi yaşayabilir, bir piyasayı listeden çıkarmaya gidebilir veya iflas edebilir.
Daha ayrıntılı açıklama için Arbitrajın başlıca riskleri makalesine bakın.
Z Market Lab'deki veriler
Piyasa izleme, aynı varlığı merkezi borsalar, sürekli DEX'ler ve zincir üstü spot arasında karşılaştırır. Pozisyon açılış spreadi ve pozisyon kapanış spreadi gerçekleştirilebilir fiyatlarla hesaplanır; ayrıca bir spread geçmişi grafiği sunulur. Taraflardan biri bağlantıyı kaybederse spread dondurulur ve işaretlenir.
ZML Trade'de yürütme
kombinasyon, spread “Açılış tetikleyicisi” değerine ulaştığında pozisyon açar, “Kapanış tetikleyicisi” değerine ulaştığında pozisyonu kapatır. Her bacak için piyasa emri veya post-only seçilebilir. Geride kalan bacak otomatik olarak tamamlanır; tamamlama şekli bu bacağın order type ayarına göre belirlenir.
Parametreler tetikleyicileri ve emir türlerini kapsar. Risk kontrolleri bacak farkını kapsar.