Kombinasyon K/Z'sinin borsanın gösterdiğiyle eşleşmemesi
Bir kombinasyonun K/Z değeri yalnızca o kombinasyonun kendi işlemlerini (gerçekleşme) ve pozisyonunu kapsar. Borsa ise tüm hesabı gösterir. İki taraf farklı yöntemlerle ölçüldüğünden rakamlar işlem işlem eşleşmez.
İstatistik yöntemi nerede farklılaşıyor
Kapsam: Bir hesap aynı anda birden fazla kombinasyon için kullanılabilir. Borsa'da elle verdiğiniz emirler hiçbir kombinasyona ait değildir ve kombinasyon K/Z değerine dahil edilmez.
Bileşenler: Net K/Z = spread kârı − işlem komisyonu + komisyon iadesi + fonlama ücreti − borç faizi − ağ ücretleri.
Fonlama: Kombinasyonun kendi mantıksal pozisyon değerine, ortalama maliyetine ve ilgili dönemin oranına göre her uzlaşma anında hesaba katılır. Borsa ekstresi ise hesabı ve piyasayı uzlaşma anındaki fiyattan toplar. Kombinasyonun mantıksal pozisyonu ile gerçek pozisyon farklıysa fonlama tutarları da farklı olur.
Komisyon: İşlem komisyonu, gerçekleşme kaydında yazan tutar üzerinden hesaba katılır; kayıttaki diğer ücretler de buna dahildir. Borsa'nın işlem anında ters ödediği negatif komisyon da burada sayılır. komisyon iadesi, hesapta belirlediğiniz iade oranına ve işlem hacmi iadesine göre ayrıca hesaplanır; Borsa ekstresinde bu kalem yoktur. Gerçekleşme kaydında komisyon yoksa veya dönüşüm fiyatı eksikse tahmin yapılmaz; bu durumda net K/Z bilinen kısımların ara toplamıdır.
Borç faizi: Marjin spot bacağı için, kombinasyonun mantıksal pozisyonu ve ortalama maliyete göre Borsa'nın her faiz tahakkuk anında hesaplanır. Borsa ekstresi hesaptan fiilen kesilen faizi gösterir, bu yüzden ikisi farklı olabilir.
Ağ ücretleri: Zincir üzerindeki takaslarda blokzincire ödenen ücrettir. Ayrı bir kalemdir ve Borsa ekstresinde yer almaz.
Başlangıç noktası: Kombinasyonu Sıfırla ederken K/Z'yi şimdiden itibaren yeniden say seçeneğini işaretlediyseniz, görüntülenen K/Z o andan itibaren hesaplanır.
Nasıl kontrol edilir
Hesaplar sayfasında Mutabakat seçeneğine tıklayın ve kombinasyonun mantıksal pozisyonunun gerçek pozisyonla aynı olduğunu doğrulayın. Fark varsa önce bunu giderin; bkz. Pozisyon farkı uyarısı alırsam ne yapmalıyım.
Her dönem için kaydedilen fonlama tutarını görmek üzere kombinasyonun Günlük bölümünde Kâr ve zarar öğesini açın. Tüm kombinasyonların günlük toplamları İstatistikler sayfasındaki Günlük içinde, Fonlama ödemeleri sütununda yer alır.
Borsa'nın fonlama ekstresiyle karşılaştırırken farkı unutmayın: kombinasyon ortalama maliyetini, Borsa ise uzlaşma anındaki fiyatı kullanır.