거래소 간 스프레드란 무엇인가요
거래소 간 스프레드는 같은 자산의 두 거래소 사이 가격 차이입니다. 거래소마다 유동성, 수수료, 펀딩 비율이 다르면 스프레드가 생기고, 차익거래가 이를 좁힙니다.
거래소 간 스프레드
진입 스프레드 상위
전체 보기| 코인 | 가격 | 롱 레그 | 가격 | 숏 레그 | 진입 스프레드 | 순 펀딩 비율 8시간 | 24시간 거래량 |
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기준 데이터
진입 스프레드와 포지션 종료 스프레드
Open spread 계산에는 포지션을 오픈할 때 체결 가능한 가격을 사용합니다. 롱 레그는 매도 1호가, 숏 레그는 매수 1호가입니다. Close spread 계산에는 포지션을 종료할 때 체결 가능한 가격을 사용합니다. 롱 레그는 매수 1호가, 숏 레그는 매도 1호가입니다. 중간가로 계산하면 진입 스프레드는 과대평가되고 포지션 종료 스프레드는 과소평가됩니다.
스프레드 발생 원인
유동성, 수수료, 펀딩 비율, 입출금 상태, 상장 시점의 차이로 인해 양쪽 가격이 한동안 벌어집니다.
스프레드 거래
가격이 낮은 쪽에서는 롱, 높은 쪽에서는 숏을 두 레그 동시에 체결하고, 스프레드 축소 시 함께 포지션을 종료합니다. 수익은 대략 진입 스프레드에서 포지션 종료 스프레드를 뺀 값이며, 여기서 수수료를 차감합니다.
구조
무기한 대 무기한 선물, 현물 롱·무기한 선물 숏, 무기한 선물 롱·현물 숏 구조가 있으며, 거래소 간 또는 같은 거래소 내에서 모두 가능합니다.
Z Market Lab의 데이터
Z Market Lab은 중앙화 거래소, 무기한 DEX, 온체인 현물에 걸쳐 동일한 자산을 비교하며, 각 기회에 스프레드 히스토리와 상장 폐지 공지를 함께 제공합니다.