레그 차이란 무엇인가요
두 레그 간 수량의 차이입니다. 레그 차이가 있으면 방향성 노출이 생깁니다. 초과된 부분은 반대쪽 레그로 헤지되지 않습니다.
제품에서
ZML Trade는 양쪽 레그 전체를 하나의 콤보 형태로 주문하며, leg gap 규모를 주문 1건 이내로 유지합니다. 한 레그가 먼저 체결되면 뒤처진 레그가 차이를 메웁니다. “시장가” 방식과 “포스트 온리, 시장가 따라잡기” 방식의 레그는 IOC 주문으로 차이를 메웁니다. “포스트 온리” 방식의 레그는 대기 주문이 체결될 때까지 기다리며, 그동안 앞선 레그는 포지션 추가를 일시 중지합니다.
해석 방법
레그 갭은 주문이 진행되는 동안에만 잠시 나타나야 합니다. 포스트 온리 레그가 체결되지 않으면 갭이 그대로 남습니다. 해당 레그를 포스트 온리, 시장가 따라잡기(으)로 바꾸면 시장가로 갭을 메울 수 있으며, 그 대가로 테이커 수수료와 슬리피지가 발생합니다. 아비트라지의 주요 리스크를 참고하세요.