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資金調達率と取引所間スプレッドの裁定取引

裁定取引のトレーダー向け:取引所間のスプレッドと資金調達率をリアルタイムで比較し、条件を満たすとアラートでお知らせします。選んだ取引をご自身のサーバー上の ZML Trade に送ると、両レッグを同時に新規建て・決済します。

無料でご利用いただけます。登録は不要です

取引所と市場

20
対応取引所
20,036
マーケット
37,768
裁定機会

 時点のデータ

資産クラス

  • 暗号資産
  • 株式
  • ETF
  • 指数
  • コモディティ
  • 外国為替

裁定取引の種類

  • 取引所間アービトラージ
  • 逆の現物・無期限先物アービトラージ
  • 現物・無期限先物アービトラージ

取引所間スプレッドモニター

中央集権型取引所、無期限 DEX、オンチェーン現物の同一資産の価格をリアルタイムで比較できます。各機会には、両レッグ、方向、新規と決済それぞれのスプレッドの2種類が示されます。

  • コインとしきい値を機会タブとして保存しておくと、条件を満たしたときにアラートが届きます。
  • すべての機会に、新規建てスプレッド、決済スプレッド、純資金調達率の履歴チャートがあり、現在のスプレッドが過去と比べてどうかを確認できます。
  • 片方のレッグが切断されると、スプレッドは凍結されてその旨が表示されます。古い気配値がリアルタイムとして表示されることはありません。
  • 検証済みの上場廃止のお知らせを、影響を受ける機会に表示します。

資金調達率の比較

取引所ごとに資金調達の精算間隔が異なります。Z Market Labはすべてのレートを8時間に正規化して並べて比較し、取引所間の資金調達率差が最も大きいコインを抽出します。

  • 過去の資金調達率を表示します。取引所が資金調達の間隔を変更しても、チャートは途切れず連続して表示されます。
  • 決済までのカウントダウンと、数日間の累積資金調達率差を表示します。
  • 株式・指数・コモディティ・外国為替の無期限先物を同じ表で比較します。

両レッグを同時に発注

機会をワンクリックで ZML Trade に送ると、新規建てを行わずにその場でコンボが作成されます。新規スプレッドと決済スプレッドを設定して新規建てを再開すると、お使いのサーバー上で両レッグの新規と決済が同時に行われます。無料でご利用いただけ、サブスクリプションは不要です。

  • 片方のレッグが先に約定すると、もう片方のレッグが自動で追随し、レッグ間の差がリアルタイムで表示されます。
  • 各レッグは成行またはポストオンリーを選べます。注文価格は板に追随し、約定するともう一方のレッグが続きます。
  • 強制決済までの距離が縮まると、コンボは新規ポジションの建玉を停止し、その後リデュースオンリーになります。自動縮小をオンにしている場合、両レッグが成行で同時に縮小されます。
  • 複数のコンボが1つのアカウントを共有していても、ポジションは分けて管理され、取引所の実際のポジションと常に照合されます。

戦略ガイド

各ガイドでは、デルタニュートラル戦略を1つ取り上げ、両レッグの設定方法、確認すべき数値、モニタリングの方法、リスクの所在を解説します。

資金調達率裁定

資金調達率が異なる2つの市場で、数量が同じで方向が逆のポジションを保有します。価格の変動は相殺され、ポジションの損益は両側の資金調達率差から生じます。

取引所間スプレッド裁定

価格が低い方でロング、高い方でショートとし、両レッグを同時に建てます。スプレッドが縮小したら決済し、その縮小分が利益になります。

現物・無期限先物アービトラージ

無期限先物と現物市場の価格差を取引します。無期限先物が割高なときは現物を買って無期限先物をショートし、割安なときは両レッグを逆にします。

ヘッジ

一方のポジションの価格エクスポージャーを、同量・逆方向のポジションで相殺します。ベーシスと資金調達を除けば、価格が動いても合計の価値は変わりません。

API キー

API キーは暗号化された状態で、お客様ご自身のサーバーに保存されます。ZML に送信されることも、ZML を経由することもなく、ZML にはお客様のサーバーへのログイン権限もありません。

権限

必要なのは読み取りと取引の権限のみです。振替をご利用の場合は、振替の権限も必要です。出金権限は一切必要とせず、使用することもありません。

資金

ZML はお客様の資金を一切保管しません。資金はお客様ご自身の取引所アカウントに残ります。

トラブルシューティング

Z Market Lab に料金はかかりますか?

データとアラートの閲覧は無料です。プロでは、機会タブ数、同時に表示できるライブ市場ページ数、履歴カーブの日数の上限が引き上げられ、TelegramとFeishuへのプッシュにも対応します。ZML Tradeは無料でご利用いただけ、サブスクリプションは不要です。

データを見るには登録が必要ですか？

不要です。各取引所のスプレッドと資金調達率はすぐに無料で閲覧できます。機会を ZML Trade に送信するには Z Market Lab へのログインが必要で、登録は無料です。

Z Market Lab と ZML Trade はどのような関係ですか？

Z Market Labは、取引所をまたいだスプレッドと資金調達率をブラウザで確認できる市場監視ツールです。ZML Tradeは、お客様ご自身のサーバー上で動作し、両レッグのポジションを同時に新規・決済する套利ボットです。どちらも単独で利用できます。連携すると、監視から機会をZML Tradeへ送信できます。

API キーは ZML を経由しますか？

いいえ。キーはご自身のサーバーに暗号化して保存され、ZML には送信されません。発注と振替は、ご自身のサーバー上の ZML Trade が、追加した取引所アカウントで実行します。

ZML は資金を預かったり、取引のアドバイスをしたりしますか？

いいえ。ZML はお客様の資金を預からず、投資助言も行いません。取引は設定したパラメーターに従って執行され、リスクはお客様のご負担となります。

ZML Trade のデプロイには何が必要ですか？

ご自身のサーバーが1台必要です。インストールはコマンド1つで完了します。先にオンラインで試すこともできます。

まずは市場監視から

スプレッドと資金調達率をリアルタイムで更新。無料で、登録不要でご利用いただけます。